インディ・パ株式会社、金融ビッグデータのポートフォリオ構築システムを開発 (2/3ページ)
そこで当社では、独自の統計的検定手法等の独自の評価手法により、1回の取引あたりのリスクと取引数を確率統計的なアプローチにより分析することで適切なリスクをとりつつも長期的に利益を得ることが可能となるポートフォリオを構築・管理できるポートフォリオ構築システムを開発しました。
本ポートフォリオ構築システムは、ストラテジーの各取引の対数収益に着目、対数収益の期待値の信頼区間を考慮し、シャープレシオやリスクレシオ等の指標と組み合わせることにより、ストラテジーが本来持つであろう性能を定量的に評価します。
【ポイント3】 拡張性に富むシステム構成
システムを構成する全てのプログラムを汎用スクリプト言語「Python」により記述、実装したことにより、可読性、柔軟性、拡張性が高く、かつ計算時間も短縮したポートフォリオ構築システムとなっています。
