明確に上下動したUSD/JPYのボラティリティ


[資料: https://files.value-press.com/czMjYXJ0aWNsZSM3MzEzNyMzMDE3MjkjNzMxMzdfSkxUZUdiUnFWVS5qcGc.jpg ]

7月のUSD/JPY(ドル円)のボラティリティ推移は、6月と比べて明確に上下する形を示した。7月の最小ボラティリティは20日の約47pipsだが、翌日21日のボラティリティは約159pipsと急激に拡大した。同様に、前日のおおよそ2倍程度のボラティリティに拡大する展開が、7月のドル円相場では多く見られている。一方、1日当たりの平均ボラティリティで見ると、6月の約154pipsに対して、7月は約125pipsと、全体としてはそれほどボラティリティに恵まれた月ではなかった。ドル円相場は、26日頃に反発し、27日は引けに掛けて売られ戻り高値を形成、28日以降は大陰線を付け大きく下落した。円安継続の展開から3ヶ月振りの3日連続の陰線を形成したのは、新規売りと中長期ポジションの決済売りによって取引が増加したためと考えられる。

EUR/USDのボラティリティは寄り付きから大きく拡大


[資料: https://files.value-press.com/czMjYXJ0aWNsZSM3MzEzNyMzMDE3MjkjNzMxMzdfRmdEVVVWcUVySi5qcGc.jpg ]

7月のEUR/USD(ユーロドル)のボラティリティ推移は、6月と比べて、寄り付きから大きく拡大する動きを見せた。